VPNは仮想的なプライベートネットワーク接続のことでセキュリティー的にも安全です。
VPNGateを使用するメリットですが、大きく下記の3つです。
・自分のIPアドレスを完全に隠すことが出来る
・日本から観覧できないサイトも見れるようになる
・高度なセキュリティー（公衆無線 LAN を安全に利用できる）
ただし犯罪に利用する人がいないとも限らないので不正利用防止のための取り組みとして、VPN 中継サーバーへの VPN 接続ログを最低 3 ヶ月間保管し、捜査機関および司法機関に対するログの開示もします。
以上をご理解した上でインストールを行って下さい。
インストールの仕方
VPNGateのインストールファイル（zip)は公式からダウンロード出来ます。
推奨のモノをダウンロードして下さい。
Windowsの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_windows.aspx
Macの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_mac.aspx
androidの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_android.aspx
iphoneの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_ios.aspx
下記の参照画面はWindows10です。
ダウンロードしたzipファイル（vpngate-client-2016.09.28-build-9613.136579.zip）を解凍し中身を確認すると、下記の「vpngate-client」ファイルがありますので選択します。
推奨設定（以下の手順）でインストールします。（間違ってもアドウェアなどは無いので心配ありません）
起動し以下の画面が表示されたらOK。
VPNGateが起動します。
起動後「VPN Gate 公開VPN 中継サーバー」を選択すると、
下記の画面が開きますので、好みのVPNサバーを選択してダブルクリックします。
まれに接続出来ない時がありますが、その場合は別のサーバーを選択して下さい
注意事項が表示されますので「同意する」を選択します。
TCP（一般的な接続）を選択し「OK」をクリックします。
仮想のLANカードが作られます。
下記のようにVPNに接続されます。
VPNを止める場合は、下記画像の「VPN接続を切断」後に「接続マネージャプログラムの終了」を選択して下さい。
以上です。
ちなみにVPNサーバーのログを残したくない場合は海外のVPNサーバーで契約した方がいいですよ。大体1,000円/月くらいなので高くありませんし・・・