VPNとは仮想的なプライベートネットワーク接続のことで、安全なインターネット接続が行えます。
例えば、
・自分のIPアドレスを完全に隠すことができる
・日本から観覧できないサイトも見られるようになる
・高度なセキュリティー（公衆無線 LAN を安全に利用できる）
・サービスによってはログを保存しない
VPNGateは、犯罪に利用する人がいないとも限らないので不正利用防止のための取り組みとして、VPN 中継サーバーへの VPN 接続ログを最低 3 か月間保管し、捜査機関及び司法機関に対するログの開示するようなので、不正ダウンロードには使用できませんね（Torrentなど）
以上を御理解した上でインストールを行ってください。
インストールの仕方
VPNGateのインストールファイル（zip）は公式からダウンロードできます。
①下記から推奨をダウンロードしてください。
Windowsの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_windows.aspx
Macの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_mac.aspx
androidの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_android.aspx
iphoneの方 http://www.vpngate.net/ja/howto_ios.aspx
②ダウンロードしたzipファイル（vpngate-client-2016.09.28-build-9613.136579.zip）を解凍し中身を確認すると、下記の「vpngate-client」ファイルがありますので選択します。
③推奨設定（以下の手順）でインストールします。
インストール後に下記の画面が表示されたらOKです
VPNGateが起動しますので、「VPN Gate 公開VPN 中継サーバー」を選択すると、下記の画面が開きますので、好みのVPNサバーを選択してダブルクリックします。まれに接続できないときがありますが、その場合は別のサーバーを選択してください
注意事項が表示されますので「同意する」を選択します。
TCP（一般的な接続）を選択し「OK」をクリックします。
仮想のLANカードが作られます。
下記のようにVPNに接続されます。
VPNを停止する場合は、下記画像の「VPN接続を切断」後に「接続マネージャプログラムの終了」を選択してください。
以上です。